Viktat genomsnitt (2)

Vänta lite – Lore visade oss ett mycket bättre sätt att göra det här! Kom ihåg att R kan utföra aritmetik med vektorer. Kan du utnyttja det för att beräkna portföljens avkastning mer effektivt? Studera följande kod noggrant:

ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)

ret_X_weight <- ret * weight

sum(ret_X_weight)

[1] 6.2

Först beräknar du ret * weight, vilket multiplicerar varje element i vektorerna med varandra och skapar en ny vektor ret_X_weight. Sedan behöver du bara addera delarna – använd sum() för att summera varje element i vektorn.

Nu är det din tur!

Den här övningen är en del av kursen

Introduktion till R för finans

Visa kurs

Övningsinstruktioner

ret och weight för Microsoft och Sony är definierade åt dig igen, men den här gången i vektorform!
Lägg till företagsnamn i dina vektorer ret och weight.
Använd vektoriserad aritmetik för att multiplicera ret och weight med varandra.
Skriv ut ret_X_weight för att se resultaten.
Använd sum() för att beräkna den totala portf_ret.
Skriv ut portf_ret och jämför med föregående övning!

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")

# Assign company names to your vectors
names(ret) <- 
names(weight) <- 

# Multiply the returns and weights together 
ret_X_weight <- 

# Print ret_X_weight


# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-

# Print portf_ret

Redigera och kör kod