cor()relation
Lade du märke till sambandet mellan de två aktierna? Det verkar som att när Apples aktie stiger, gör Microsofts det också. Ett sätt att fånga ett sådant samband är att beräkna korrelationen mellan de två aktierna. Korrelation är ett mått på sambandet mellan två variabler – här aktiekurser – och representeras av ett tal mellan -1 och 1. Värdet 1 innebär perfekt positiv korrelation, -1 innebär perfekt negativ korrelation, och 0 betyder att aktierna rör sig oberoende av varandra. Korrelation är ett vanligt mått inom finans, och det är användbart att kunna beräkna det i R.
Funktionen cor() beräknar korrelationen mellan två vektorer, eller skapar en korrelationsmatris när den ges en matris.
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) returnerade helt enkelt korrelationen mellan de två aktierna. Den höga korrelationen på 0,9477 antyder att Apples och Microsofts aktiekurser rör sig nära varandra. cor(apple_micr_matrix) returnerade en matris som visar alla möjliga parvisa korrelationer. Korrelationen 1 i övre vänstra hörnet är korrelationen mellan Apple och sig självt – vilket är precis vad man kan förvänta sig!
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till R för finans
Övningsinstruktioner
- Vektorerna med aktiekurser för
apple,microchibmfinns i din arbetsmiljö. - Beräkna korrelationen mellan
appleochibm. - Skapa en matris av
apple,microchibm, i den ordningen, med namnetstocksoch användcbind(). - Kör koden för korrelationen av alla tre aktier. Lägg märke till att den misslyckas när du använder fler än 2 vektorer!
- Skriv om den felande koden så att den använder matrisen
stocksi stället. Korrelationsmatriser är mycket kraftfulla när du arbetar med många aktier!
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)