Viktat medelvärde (1)
Som finansproffs finns det ett antal viktiga beräkningar du behöver behärska. En av dessa är det viktade medelvärdet. Med det viktade medelvärdet kan du beräkna din portföljavkastning över en tidsperiod. Ta följande exempel:
Anta att du har 40 % av ditt kapital i Apple-aktier och 60 % i IBM-aktier. Om Apple avkastade 5 % och IBM 7 % i januari – vad blev din totala portföljavkastning?
Beräkna detta genom att multiplicera varje akties avkastning med dess vikt i portföljen och sedan summera resultaten. För det här exemplet blir det:
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
Eller uttryckt med variabler:
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
Den här övningen är en del av kursen
Introduktion till R för finans
Övningsinstruktioner
- Vikter och avkastning för Microsoft och Sony har redan definierats åt dig.
- Beräkna
portf_retför den här portföljen.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-