Визуализация одномерного временного ряда

Первый шаг в анализе любого временного ряда — проверить, обладает ли он математическими свойствами, необходимыми для применения стандартных статистических методов. Если нет, ряд необходимо предварительно преобразовать.

В финансовом анализе ценовые ряды часто преобразуют в ряды разностей, получая таким образом ряд доходностей. В R функция ROC() (от английского «Rate of Change» — темп изменения) из пакета TTR выполняет это преобразование автоматически для ценового ряда или ряда объёмов x:

ROC(x)

В этом упражнении вы сравните графики дневных цен акций Apple и дневных доходностей акций Apple, используя данные из переменной data, которая уже доступна в вашем рабочем пространстве.

Это упражнение является частью курса

Визуализация временных рядов в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Постройте график data и задайте ему название «Apple stock price»
Примените ROC() к data, чтобы создать временной ряд rtn с дневными доходностями акций Apple
Постройте графики data и rtn — именно в таком порядке — в виде двух графиков на окне 1×2

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Plot Apple's stock price 


# Create a time series called rtn


# Plot Apple daily price and daily returns

Редактировать и запускать код