Матрица корреляций
Как оценить взаимосвязь между несколькими временными рядами? Самый распространённый инструмент для этого — матрица корреляций: таблица, в которой показаны коэффициенты корреляции для каждой пары переменных. Существует несколько видов корреляции, однако чаще всего используются следующие:
- Корреляция Пирсона: измеряет линейную зависимость между двумя переменными
- Ранговая корреляция Спирмена: измеряет статистическую зависимость между рангами двух переменных (не обязательно линейную)
Второй метод применяется, когда не делается никаких предположений о распределении данных. В R всё это реализуется с помощью функции cor(). Аргумент method позволяет выбрать нужный тип корреляции. По умолчанию используется "pearson", но можно также указать "spearman".
В этом упражнении вы вычислите матрицу корреляций для данных из набора my_data, который содержит доходности пяти акций: ExxonMobile, Citigroup, Microsoft, Dow Chemical и Yahoo.
Это упражнение является частью курса
Визуализация временных рядов в R
Инструкции к упражнению
- Вычислите матрицу корреляций между пятью временными рядами доходностей, используя метод Пирсона
- Вычислите матрицу корреляций между пятью временными рядами доходностей, используя метод Спирмена
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Create correlation matrix using Pearson method
# Create correlation matrix using Spearman method