Более точное сравнение портфелей
Анализ значений и распределения доходности портфеля — хорошая отправная точка, однако она не даёт полной картины. Можно рассмотреть множество других графиков и показателей, но в конечном счёте важнее всего результативность — и в особенности периоды низкой доходности.
Пакет PerformanceAnalytics предоставляет дополнительные инструменты для более детального анализа портфеля. В частности, функция charts.PerformanceSummary() позволяет быстро и удобно отобразить стоимость портфеля, доходность и периоды просадок.
В этом упражнении вы примените эту функцию к данным старого и нового портфеля, хранящимся в переменной old.vs.new.portfolio из предыдущего упражнения.
Это упражнение является частью курса
Визуализация временных рядов в R
Инструкции к упражнению
- Постройте график стоимости, доходности и просадок старого портфеля.
- Постройте график стоимости, доходности и просадок нового портфеля.
- Выделите два столбца доходности из
old.vs.new.portfolioи постройте по ним график, чтобы сравнить результативность обоих портфелей на одном рисунке.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Draw value, return, drawdowns of old portfolio
# Draw value, return, drawdowns of new portfolio
# Draw both portfolios on same chart