НачатьНачать бесплатно

Средневзвешенное значение (2)

Подождите — Лоре показала нам куда более удобный способ! Помните, что R умеет выполнять арифметику с векторами! Попробуйте воспользоваться этим, чтобы вычислить доходность портфеля эффективнее. Внимательно изучите следующий код:

ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)

ret_X_weight <- ret * weight

sum(ret_X_weight)

[1] 6.2

Сначала вычисляется ret * weight — это перемножает соответствующие элементы двух векторов и создаёт новый вектор ret_X_weight. Затем остаётся лишь сложить все части: для этого используется sum(), которая суммирует все элементы вектора.

Теперь ваша очередь!

Это упражнение является частью курса

Введение в R для финансов

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Векторы ret и weight для Microsoft и Sony уже определены — на этот раз в векторной форме!
  • Добавьте названия компаний к векторам ret и weight.
  • Используйте векторизованную арифметику, чтобы перемножить ret и weight.
  • Выведите ret_X_weight, чтобы увидеть результаты.
  • Используйте sum(), чтобы получить итоговое значение portf_ret.
  • Выведите portf_ret и сравните результат с предыдущим упражнением!

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")

# Assign company names to your vectors
names(ret) <- 
names(weight) <- 

# Multiply the returns and weights together 
ret_X_weight <- 

# Print ret_X_weight


# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-

# Print portf_ret
Редактировать и запускать код