Функция cor() и корреляция
Вы заметили связь между двумя акциями? Похоже, что когда акции Apple растут, акции Microsoft ведут себя так же. Один из способов описать такую зависимость — вычислить корреляцию между двумя акциями. Корреляция — это мера связи между двумя величинами (в данном случае — ценами акций) и выражается числом от -1 до 1. Значение 1 означает идеальную положительную корреляцию, -1 — идеальную отрицательную, а 0 — что акции движутся независимо друг от друга. Корреляция — широко используемый показатель в финансах, и важно уметь вычислять её в R.
Функция cor() вычисляет корреляцию между двумя векторами или создаёт корреляционную матрицу, если передать ей матрицу.
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) возвращает корреляцию между двумя акциями. Высокое значение 0,9477 говорит о том, что цены акций Apple и Microsoft движутся очень близко друг к другу. cor(apple_micr_matrix) возвращает матрицу со всеми попарными корреляциями. Корреляция в левом верхнем углу равна 1 — это корреляция Apple с самой собой, что вполне логично!
Это упражнение является частью курса
Введение в R для финансов
Инструкции к упражнению
- В вашем рабочем пространстве находятся векторы цен акций
apple,micrиibm. - Вычислите корреляцию между
appleиibm. - С помощью
cbind()создайте матрицу изapple,micrиibm(именно в таком порядке) и назовите еёstocks. - Запустите код для вычисления корреляции всех трёх акций. Обратите внимание: он завершится ошибкой, если передать более двух векторов!
- Перепишите неработающий код так, чтобы использовать матрицу
stocks. Корреляционные матрицы особенно удобны, когда нужно анализировать сразу много акций!
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)