Взвешенное среднее (1)
Финансовому специалисту необходимо владеть рядом важных вычислений. Одно из них — взвешенное среднее. Оно позволяет рассчитать доходность портфеля за определённый период времени. Рассмотрим следующий пример:
Предположим, что 40% ваших средств вложено в акции Apple, а 60% — в акции IBM. Если в январе Apple принесла 5%, а IBM — 7%, какова общая доходность вашего портфеля?
Чтобы это вычислить, умножьте доходность каждой акции на её долю в портфеле, а затем сложите результаты. Для данного примера расчёт выглядит так:
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
Или в виде переменных:
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
Это упражнение является частью курса
Введение в R для финансов
Инструкции к упражнению
- Веса и доходности для Microsoft и Sony уже определены.
- Вычислите
portf_retдля данного портфеля.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-