Визуализация результатов
Теперь, когда оптимизация выполнена, давайте изучим её результаты. Напомним, что результат оптимизации сохранён в переменной opt. В нашем случае нас интересуют оптимальные веса и расчётное значение целевой функции. Веса считаются оптимальными в том смысле, что они минимизируют значение целевой функции — стандартное отклонение портфеля — и удовлетворяют ограничениям полного инвестирования и длинных позиций на основе исторических данных.
Обратите внимание: некоторые из используемых здесь функций вам пока незнакомы. Не беспокойтесь — все они будут подробно рассмотрены в ходе курса.
Это упражнение является частью курса
Промежуточный анализ портфеля в R
Инструкции к упражнению
- Выведите результат оптимизации из предыдущего задания. Он хранится в переменной
opt. - Извлеките оптимальные веса с помощью функции
extractWeights(). - Постройте график оптимальных весов с помощью функции
chart.Weights().
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Print the results of the optimization
# Extract the optimal weights
# Chart the optimal weights