Анализ результатов и сравнение с бенчмарком
В предыдущих упражнениях главы мы создали бенчмарк с равными весами r_benchmark и выполнили следующие оптимизации:
- Минимизация стандартного отклонения портфеля с использованием выборочных оценок (доходность сохранена в
returns_base). - Минимизация стандартного отклонения портфеля с учётом процентного вклада в риск на основе выборочных оценок (доходность сохранена в
returns_rb). - Минимизация стандартного отклонения портфеля с учётом процентного вклада в риск на основе робастных оценок (доходность сохранена в
returns_rb_robust).
Теперь проанализируем результаты бэктестинга оптимизаций и сравним их с бенчмарком.
Это упражнение является частью курса
Промежуточный анализ портфеля в R
Инструкции к упражнению
- Объедините доходности бенчмарк-портфеля и всех оптимизаций в единый объект
xts. - Вычислите и отобразите аннуализированную доходность.
- Постройте графики накопленной доходности и просадок.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)