Определение задачи оптимизации портфеля

Мы формулируем задачу оптимизации портфеля: минимизировать стандартное отклонение портфеля при соблюдении ограничений полного инвестирования и запрета коротких позиций. В этом упражнении вы настроите спецификацию портфеля на основе определённой задачи. Последующие упражнения главы будут опираться на созданную здесь начальную спецификацию.

Это упражнение является частью курса

Промежуточный анализ портфеля в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Создайте объект спецификации портфеля, используя активы из набора данных asset_returns, и присвойте ему имя port_spec.
Добавьте в объект port_spec ограничение полного инвестирования: сумма весов должна быть равна 1.
Добавьте в объект port_spec ограничение запрета коротких позиций: вес каждого актива должен находиться в диапазоне от 0 до 1.
Добавьте в объект port_spec целевую функцию для минимизации стандартного отклонения портфеля.
Выведите объект спецификации портфеля на экран.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.


# Create the portfolio specification


# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1


# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1


# Add an objective to minimize portfolio standard deviation


# Print the portfolio specification

Редактировать и запускать код