Вычисление доходности бенчмарка
В этом упражнении мы создадим бенчмарк для оценки эффективности моделей оптимизации в последующих упражнениях. Простой способ построить бенчмарк-портфель — использовать схему равных весов. Идея такого подхода состоит в том, что ни один актив не имеет приоритета перед другим. Мы делаем это, чтобы ответить на вопрос: «Способна ли оптимизация превзойти простую схему равных весов при построении портфеля?»
Это упражнение является частью курса
Промежуточный анализ портфеля в R
Инструкции к упражнению
- Загрузите пакет
PortfolioAnalytics. - Загрузите набор данных edhec.
- Присвойте набор данных edhec переменной с именем
asset_returns. - Создайте вектор равных весов и присвойте его переменной с именем
equal_weights. - Вычислите доходность бенчмарка с равными весами и ежеквартальной ребалансировкой на основе
asset_returns. - Постройте график доходности бенчмарка.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns