or
Это упражнение является частью курса
В этой главе вы кратко повторите основы современной теории портфеля и познакомитесь с пакетом PortfolioAnalytics, решив несколько задач оптимизации портфеля.
Эта глава посвящена подробному обзору рекомендуемого рабочего процесса при решении задач оптимизации портфеля с помощью PortfolioAnalytics. Вы научитесь создавать спецификацию портфеля, добавлять ограничения и целевые функции, запускать оптимизацию и анализировать её результаты.
В этой главе вы познакомитесь с методами оценки моментов и характеристиками распределения доходностей активов, а также с пользовательскими целевыми функциями.
В завершающей главе курса вы решите задачу оптимизации портфеля, которая воспроизводит реальный пример построения портфеля из стратегий хедж-фондов с различными стилевыми характеристиками.
Текущее упражнение