НачатьНачать бесплатно

ETS против сезонного наивного метода

В этом упражнении вы сравните прогнозы ETS с прогнозами сезонного наивного метода на основе 20 лет данных cement — временного ряда квартального производства цемента. Для сравнения будет использоваться скользящая кросс-валидация с горизонтом 4 шага вперёд. Поскольку вычисления занимают некоторое время, в вашем рабочем пространстве будет доступна сокращённая версия ряда cement.

Второй аргумент tsCV() должен возвращать объект прогноза, поэтому вам понадобится функция, которая подгоняет модель и возвращает прогнозы. Напомним:

> args(tsCV)
function (y, forecastfunction, h = 1, ...)

В этом упражнении вы воспользуетесь как существующей функцией прогнозирования, так и специально подготовленной для вас. Помните: иногда простые методы работают лучше сложных!

Это упражнение является частью курса

Прогнозирование в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Функция для получения прогнозов ETS — fets() — уже написана для вас.
  • Примените tsCV() для обоих методов — ETS и сезонного наивного — к данным cement с горизонтом прогнозирования 4. В качестве аргумента функции прогнозирования используйте fets для e1 и snaive для e2 соответственно.
  • Вычислите MSE для полученных ошибок на 4 шага вперёд и удалите пропущенные значения. Выражения для расчёта MSE уже подготовлены, однако второй необязательный аргумент не указан (вы уже работали с ним ранее).
  • Сохраните наименьшее значение MSE в переменную bestmse. Для этого просто скопируйте полностью строку кода, которая вычисляет наименьшее MSE из предыдущего шага.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Function to return ETS forecasts
fets <- function(y, h) {
  forecast(ets(y), h = h)
}

# Apply tsCV() for both methods
e1 <- tsCV(___, ___, h = ___)
e2 <- tsCV(___, ___, h = ___)

# Compute MSE of resulting errors (watch out for missing values)
mean(e1^2, ___)
mean(e2^2, ___)

# Copy the best forecast MSE
bestmse <- ___
Редактировать и запускать код