Модели TBATS для прогнозирования потребления газа
Как вы видели в видео, модель TBATS — это особый вид модели временных рядов. Её оценка может занимать много времени, особенно при работе с временными рядами с несколькими сезонными компонентами. В этом упражнении вы опробуете её на более простом ряде, чтобы сэкономить время. Разберём компоненты модели TBATS на примере TBATS(1, {0,0}, -, {<51.18,14>}) — одного из заголовков графиков из видео:
| Компонент | Значение |
|---|---|
| 1 | Параметр преобразования Бокса–Кокса |
| {0,0} | Ошибка ARMA |
| - | Параметр затухания |
| {\<51.18,14>} | Сезонный период, члены ряда Фурье |
Набор данных gas содержит данные о ежемесячном производстве газа в Австралии. График ряда показывает, что дисперсия существенно менялась со временем, поэтому необходимо применить преобразование. Форма сезонности также изменялась, а сам ряд имеет выраженный тренд. Всё это делает его идеальным для тестирования функции tbats(), которая специально разработана для работы с подобными особенностями.
Набор данных gas доступен в вашем рабочем пространстве.
Это упражнение является частью курса
Прогнозирование в R
Инструкции к упражнению
- Постройте график
gasс помощью стандартной функции построения графиков. - Подгоните модель TBATS к данным о газе с помощью только что изученного метода и сохраните результат в переменную
fit. - Постройте прогноз ряда на следующие 5 лет и сохраните его в переменную
fc. - Постройте график прогнозов
fc. Изучите заголовок графика, используя таблицу выше. - Сохраните параметр преобразования Бокса–Кокса, округлённый до 3 десятичных знаков, в переменную
lambda, а порядок членов ряда Фурье — в переменнуюK.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Plot the gas data
___(___)
# Fit a TBATS model to the gas data
fit <- ___(___)
# Forecast the series for the next 5 years
fc <- ___(___)
# Plot the forecasts
___(___)
# Record the Box-Cox parameter and the order of the Fourier terms
lambda <- ___
K <- ___