НачатьНачать бесплатно

Создание объектов временных рядов в R

Временной ряд можно представить как вектор или матрицу чисел вместе с информацией о том, в какой момент времени эти числа были зафиксированы. В R такая информация хранится в объекте ts. В большинстве упражнений вы будете работать с временными рядами из уже существующих пакетов. Однако если вы хотите анализировать собственные данные, вам нужно уметь создавать объект ts в R.

Рассмотрим пример — usnim_2002, который содержит данные о чистой процентной марже банков США за 2002 год (источник: FFIEC).

> usnim_2002
               usnim
1   2002-01-01  4.08
2   2002-04-01  4.10
3   2002-07-01  4.06
4   2002-10-01  4.04

> # ts(data, start, frequency, ...)
> usnim_ts = ts(usnim_2002[, 2], start = c(2002, 1), frequency = 4)

Функция ts() принимает три аргумента:

  • data — всё содержимое usnim_2002, кроме столбца с датами: он не нужен, поскольку объект ts хранит информацию о времени отдельно.
  • start — начальная дата в формате c(год, период), указывающая момент первого наблюдения. Здесь январь соответствует периоду 1; аналогично, апрель — периоду 2, июль — 3, октябрь — 4. Таким образом, период соответствует кварталу года.
  • frequency — равно 4, поскольку данные являются квартальными.

В этом упражнении вы загрузите данные временного ряда из файла xlsx с помощью функции read_excel() из пакета readxl и сохраните их в виде объекта ts. Файл xlsx и пакет уже загружены в вашу рабочую среду.

Это упражнение является частью курса

Прогнозирование в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Используйте функцию read_excel(), чтобы загрузить данные из файла "exercise1.xlsx" в переменную mydata.
  • Примените функцию head() к mydata в консоли R, чтобы просмотреть первые несколько строк. Обратите внимание на даты: в 1981 году есть четыре наблюдения, что указывает на квартальные данные с частотой четыре строки в год. Первое наблюдение, или дата начала, — Mar-81, первая из четырёх строк за год 1981; это означает, что март соответствует первому периоду.
  • Создайте объект ts с именем myts, используя функцию ts(). Задайте аргументы data, start и frequency на основе полученных наблюдений.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Read the data from Excel into R
___ <- ___("exercise1.xlsx")

# Look at the first few lines of mydata
___

# Create a ts object called myts
myts <- ts(___[___], start = c(___, ___), frequency = ___)
Редактировать и запускать код