НачатьНачать бесплатно

Оценка

В предыдущем упражнении ACF и PACF дали не вполне однозначные результаты. Они указывают на то, что данные могут описываться моделью ARMA(p,q) или неидеальной моделью AR(3). В этом упражнении вы выполните перебор по порядкам модели, чтобы найти наилучшую из них по критерию AIC.

Временной ряд savings уже загружен, а класс ARIMA импортирован в вашу среду.

Это упражнение является частью курса

Модели ARIMA в Python

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Организуйте цикл по значениям p от 0 до 3 и значениям q от 0 до 3.
  • Внутри цикла создайте модель ARMA(p,q).
  • Подгоните модель к временному ряду savings.
  • В конце каждой итерации выведите на экран значения p и q, а также AIC и BIC.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Loop over p values from 0-3
for p in ____:
  
  # Loop over q values from 0-3
    for q in ____:
      try:
        # Create and fit ARMA(p,q) model
        model = ____(____, order=____)
        results = ____
        
        # Print p, q, AIC, BIC
        print(____)
        
      except:
        print(p, q, None, None)
Редактировать и запускать код