Calcularea variațiilor prețului acțiunilor

Ai învățat în video cum să calculezi randamentele folosind prețurile curente și cele deplasate în timp. Acum vei exersa un calcul similar pentru a determina variațiile absolute dintre prețurile curente și cele deplasate, și vei compara rezultatul cu funcția .diff().

Acest exercițiu face parte din cursul

Manipularea datelor de tip serie de timp în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Am importat deja pandas ca pd și matplotlib.pyplot ca plt. Am încărcat, de asemenea, prețurile acțiunilor Yahoo pentru anii 2013–2015, am setat frecvența la zilele lucrătoare și am atribuit rezultatul variabilei yahoo.

Creează o coloană nouă numită shifted_30 care conține valorile din 'price' deplasate cu 30 de zile lucrătoare în viitor.
Scade 'shifted_30' din 'price' și atribuie rezultatul unei noi coloane, 'change_30'.
Aplică .diff() cu argumentul periods setat la 30 și atribuie rezultatul unei noi coloane, 'diff_30'.
Inspectează ultimele cinci rânduri din yahoo pentru a verifica calculul.
Scade diff_30 din change_30 folosind metoda .sub() și afișează .value_counts() al rezultatului pentru a demonstra că cele două coloane sunt egale.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Created shifted_30 here
yahoo['shifted_30'] = ____

# Subtract shifted_30 from price
yahoo['change_30'] = ____

# Get the 30-day price difference
yahoo['diff_30'] = ____

# Inspect the last five rows of price
print(____)

# Show the value_counts of the difference between change_30 and diff_30
print(____)

Editează și rulează codul