Am importat deja pandas ca pd și matplotlib.pyplot ca plt. Am încărcat, de asemenea, prețurile acțiunilor Yahoo pentru anii 2013–2015, am setat frecvența la zilele lucrătoare și am atribuit rezultatul variabilei yahoo.

Creează o coloană nouă numită shifted_30 care conține valorile din 'price' deplasate cu 30 de zile lucrătoare în viitor.
Scade 'shifted_30' din 'price' și atribuie rezultatul unei noi coloane, 'change_30'.
Aplică .diff() cu argumentul periods setat la 30 și atribuie rezultatul unei noi coloane, 'diff_30'.
Inspectează ultimele cinci rânduri din yahoo pentru a verifica calculul.
Scade diff_30 din change_30 folosind metoda .sub() și afișează .value_counts() al rezultatului pentru a demonstra că cele două coloane sunt egale.

Decalaje, variații și randamente pentru serii de prețuri bursiere

Create Your Free Account