ÎncepețiÎncepe gratuit

Reprezentarea grafică a randamentelor consecutive ale unui portofoliu

Regresia către medie este un concept important și în investiții. Aici vei analiza randamentele anuale din investițiile în companiile din indicele Standard and Poor 500 (S&P 500), pentru anii 2018 și 2019.

Setul de date sp500_yearly_returns conține trei coloane:

variabilă semnificație
symbol Simbolul bursier care identifică în mod unic compania.
return_2018 O măsură a performanței investiției în 2018.
return_2019 O măsură a performanței investiției în 2019.

Un număr pozitiv pentru randament înseamnă că investiția a crescut în valoare; unul negativ înseamnă că a pierdut din valoare.

Întocmai ca în cazul home run-urilor din baseball, o predicție naivă ar fi că performanța investiției rămâne aceeași de la un an la altul, situându-se pe dreapta „y egal x".

sp500_yearly_returns este disponibil, iar ggplot2 este încărcat.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în Regresia în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Folosind sp500_yearly_returns, desenează un grafic scatter al lui return_2019 față de return_2018.
  • Adaugă o „dreaptă A-B", colorată în "green", cu dimensiunea 1.
  • Adaugă o linie de tendință netezită, obținută prin metoda regresiei liniare, fără banda erorii standard.
  • Fixează coordonatele astfel încât distanțele de-a lungul axelor x și y să apară identice.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
___ +
  # Make it a scatter plot
  ___ +
  # Add a line at y = x, colored green, size 1
  ___ +
  # Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
  ___ +
  # Fix the coordinate ratio
  ___
Editează și rulează codul