Uso de merge_asof() para estudar ações

Você tem um feed de preços do mercado de ações que você registra. Você tenta acompanhar o preço a cada cinco minutos. Ainda assim, devido a alguma latência da rede, você registra os preços aproximadamente a cada 5 minutos. Você pega os registros de preços de três bancos: JP Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC) e Bank Of America (BAC). Você quer saber como a mudança de preço dos outros dois bancos se compara ao JP Morgan. Portanto, você precisará mesclar esses três registros em uma única tabela. Depois disso, você usará o método pandas .diff() para calcular a variação de preço ao longo do tempo. Por fim, trace as alterações de preço para que você possa revisar sua análise.

Os três arquivos de registro foram carregados para você como tabelas, denominadas jpm, wells e bac.

Este exercício faz parte do curso

Junção de dados com o pandas

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Instruções do exercício

Use merge_asof() para mesclar jpm (tabela à esquerda) e wells na coluna date_time, onde as linhas com os horários mais próximos são combinadas, e com suffixes=('', '_wells'). Salvar em jpm_wells.
Use merge_asof() para mesclar jpm_wells (tabela à esquerda) e bac na coluna date_time, onde as linhas com os horários mais próximos são combinadas, e com suffixes=('_jpm', '_bac'). Salve em jpm_wells_bac.
Trace os preços de encerramento de close_jpm, close_wells e close_bac a partir de price_diffs.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Use merge_asof() to merge jpm and wells
jpm_wells = ____


# Use merge_asof() to merge jpm_wells and bac
jpm_wells_bac = ____


# Compute price diff
price_diffs = jpm_wells_bac.diff()

# Plot the price diff of the close of jpm, wells and bac only
price_diffs.plot(y=[____, ____, ____])
plt.show()

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