Średnia ważona (3)

Przyjrzyjmy się przykładowi recyklingu wektorów. Co, jeśli chcesz przypisać równe wagi zwrotom z akcji Microsoft i Sony? Czyli zainwestować 50% w Microsoft i 50% w Sony.

ret <- c(7, 9)

weight <- .5

ret_X_weight <- ret * weight

ret_X_weight

[1] 3.5 4.5

ret to wektor o długości 2, a weight to wektor o długości 1. R ponownie używa wartości .5 z weight dwa razy, dopasowując jej długość do ret, a następnie wykonuje działania element po elemencie.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wprowadzenie do R dla finansów

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

W twoim środowisku znajduje się nazwany wektor ret zawierający zwroty z 3 akcji.
Wyświetl ret, aby zobaczyć zwroty z twoich 3 akcji.
Przypisz wartość 1/3 do zmiennej weight. To będzie waga przypisana każdej akcji.
Utwórz ret_X_weight, mnożąc ret przez weight. Zwróć uwagę, jak R stosuje recykling dla weight.
Użyj funkcji sum() na zmiennej ret_X_weight, aby obliczyć równoważony portfel portf_ret.
Uruchom ostatnią linię kodu, która mnoży wektor o długości 3 przez wektor o długości 2. R ponownie używa pierwszej wartości krótszego wektora – zwróć uwagę na ostrzeżenie!

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Print ret


# Assign 1/3 to weight
weight <- 

# Create ret_X_weight
ret_X_weight <- 

# Calculate your portfolio return
portf_ret <- 

# Vector of length 3 * Vector of length 2?
ret * c(.2, .6)

Edytuj i uruchom kod