Kore()lacja
Czy zauważyłeś zależność między tymi dwoma akcjami? Wygląda na to, że gdy akcje Apple'a rosną, akcje Microsoftu również idą w górę. Jednym ze sposobów uchwycenia takiej zależności jest obliczenie korelacji między tymi dwoma spółkami. Korelacja to miara powiązania między dwoma rzeczami – tutaj cenami akcji – wyrażona liczbą z przedziału od -1 do 1. Wartość 1 oznacza idealną korelację dodatnią, -1 oznacza idealną korelację ujemną, a 0 oznacza, że akcje zachowują się niezależnie od siebie. Korelacja to powszechna miara w finansach, dlatego warto wiedzieć, jak ją obliczać w R.
Funkcja cor() oblicza korelację między dwoma wektorami lub tworzy macierz korelacji, gdy jako argument podasz macierz.
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) zwróciło po prostu korelację między tymi dwoma spółkami. Wysoka korelacja wynosząca 0,9477 sugeruje, że ceny akcji Apple'a i Microsoftu poruszają się bardzo podobnie. cor(apple_micr_matrix) zwróciło macierz pokazującą wszystkie możliwe korelacje parami. Korelacja 1 w lewym górnym rogu to korelacja Apple'a z samym sobą – co ma oczywiście sens!
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do R dla finansów
Instrukcje do ćwiczenia
- Wektory cen akcji
apple,micriibmsą już dostępne w twoim środowisku. - Oblicz korelację między
appleaibm. - Utwórz macierz z wektorów
apple,micriibm(w tej kolejności) i nadaj jej nazwęstocks, używając funkcjicbind(). - Uruchom kod obliczający korelację dla wszystkich trzech akcji. Zwróć uwagę, że nie działa, gdy podasz więcej niż 2 wektory!
- Przepisz niedziałający kod tak, aby używał macierzy
stocks. Macierze korelacji są bardzo przydatne, gdy analizujesz wiele spółek jednocześnie!
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)