1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do R dla finansów
Connected

ćwiczenie

Kore()lacja

Czy zauważyłeś zależność między tymi dwoma akcjami? Wygląda na to, że gdy akcje Apple'a rosną, akcje Microsoftu również idą w górę. Jednym ze sposobów uchwycenia takiej zależności jest obliczenie korelacji między tymi dwoma spółkami. Korelacja to miara powiązania między dwoma rzeczami – tutaj cenami akcji – wyrażona liczbą z przedziału od -1 do 1. Wartość 1 oznacza idealną korelację dodatnią, -1 oznacza idealną korelację ujemną, a 0 oznacza, że akcje zachowują się niezależnie od siebie. Korelacja to powszechna miara w finansach, dlatego warto wiedzieć, jak ją obliczać w R.

Funkcja cor() oblicza korelację między dwoma wektorami lub tworzy macierz korelacji, gdy jako argument podasz macierz.

cor(apple, micr)
[1] 0.9477011

cor(apple_micr_matrix)

          apple      micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr  0.9477011 1.0000000

cor(apple, micr) zwróciło po prostu korelację między tymi dwoma spółkami. Wysoka korelacja wynosząca 0,9477 sugeruje, że ceny akcji Apple'a i Microsoftu poruszają się bardzo podobnie. cor(apple_micr_matrix) zwróciło macierz pokazującą wszystkie możliwe korelacje parami. Korelacja 1 w lewym górnym rogu to korelacja Apple'a z samym sobą – co ma oczywiście sens!

Instrukcje

100 XP
  • Wektory cen akcji apple, micr i ibm są już dostępne w twoim środowisku.
  • Oblicz korelację między apple a ibm.
  • Utwórz macierz z wektorów apple, micr i ibm (w tej kolejności) i nadaj jej nazwę stocks, używając funkcji cbind().
  • Uruchom kod obliczający korelację dla wszystkich trzech akcji. Zwróć uwagę, że nie działa, gdy podasz więcej niż 2 wektory!
  • Przepisz niedziałający kod tak, aby używał macierzy stocks. Macierze korelacji są bardzo przydatne, gdy analizujesz wiele spółek jednocześnie!