Średnia ważona (2)

Chwila, Lore pokazał nam o wiele lepszy sposób! Pamiętaj, że R wykonuje działania arytmetyczne na wektorach! Czy możesz wykorzystać tę właściwość, aby efektywniej obliczyć zwrot z portfela? Przeanalizuj uważnie poniższy kod:

ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)

ret_X_weight <- ret * weight

sum(ret_X_weight)

[1] 6.2

Na początku obliczamy ret * weight, co mnoży odpowiadające sobie elementy obu wektorów i tworzy nowy wektor ret_X_weight. Następnie wystarczy je zsumować – do tego służy sum(), które dodaje wszystkie elementy wektora.

Teraz twoja kolej!

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wprowadzenie do R dla finansów

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Wektory ret i weight dla Microsoft i Sony są już dla ciebie zdefiniowane – tym razem w postaci wektorowej!
Dodaj nazwy spółek do wektorów ret i weight.
Użyj wektoryzowanego działania arytmetycznego, aby pomnożyć ret przez weight.
Wyświetl ret_X_weight, aby zobaczyć wyniki.
Użyj sum(), aby obliczyć łączny portf_ret.
Wyświetl portf_ret i porównaj wynik z poprzednim ćwiczeniem!

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")

# Assign company names to your vectors
names(ret) <- 
names(weight) <- 

# Multiply the returns and weights together 
ret_X_weight <- 

# Print ret_X_weight


# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-

# Print portf_ret

Edytuj i uruchom kod