1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do R dla finansów
Connected

ćwiczenie

Tworzenie czynnika

Ratingi kredytowe obligacji są powszechnie stosowane na rynku instrumentów dłużnych jako prosty miernik „ryzykowności" danej obligacji. Ryzykowność można tu rozumieć jako prawdopodobieństwo niewypłacalności, czyli niemożności spłaty zobowiązań. Agencje ratingowe Standard & Poor's i Fitch zdefiniowały następujące oceny – od najmniejszego do największego prawdopodobieństwa niewypłacalności:

AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D

To doskonały przykład czynnika! Jest to zmienna kategorialna przyjmująca ograniczoną liczbę poziomów.

Aby utworzyć czynnik w R, użyj funkcji factor() i przekaż do niej wektor, który chcesz przekształcić w czynnik.

Załóżmy, że masz portfel 7 obligacji o następujących ratingach kredytowych:

credit_rating <- c("AAA", "AA", "A", "BBB", "AA", "BBB", "A")

Aby utworzyć czynnik na podstawie tego wektora:

factor(credit_rating)

[1] AAA AA  A   BBB AA  BBB A  
Levels: A AA AAA BBB

Nowy wektor znakowy credit_rating został już utworzony w kodzie tego ćwiczenia.

Instrukcje

100 XP
  • Przekształć credit_rating w czynnik za pomocą funkcji factor(). Przypisz wynik do zmiennej credit_factor.
  • Wyświetl credit_factor.
  • Wywołaj str() na credit_rating, żeby sprawdzić jego strukturę.
  • Wywołaj str() na credit_factor i porównaj strukturę z credit_rating.