1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do R dla finansów
Connected

ćwiczenie

Średnia ważona (1)

Jako specjalista w dziedzinie finansów musisz znać szereg ważnych obliczeń. Jednym z nich jest średnia ważona. Pozwala ona wyliczyć zwrot z portfela w danym okresie. Rozważmy następujący przykład:

Załóżmy, że 40% środków masz zainwestowane w akcje Apple'a, a 60% w akcje IBM. Jeśli w styczniu Apple przyniósł zwrot 5%, a IBM 7%, to jaki był łączny zwrot z twojego portfela?

Aby to obliczyć, pomnóż zwrot z każdej akcji w portfelu przez jej wagę, a następnie zsumuj wszystkie wyniki. W tym przykładzie wygląda to tak:

6.2 = 5 * .4 + 7 * .6

Albo, zapisując za pomocą zmiennych:

portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight

Instrukcje

100 XP
  • Wagi i zwroty dla Microsoft i Sony zostały już zdefiniowane.
  • Oblicz portf_ret dla tego portfela.