Średnia ważona (1)
Jako specjalista w dziedzinie finansów musisz znać szereg ważnych obliczeń. Jednym z nich jest średnia ważona. Pozwala ona wyliczyć zwrot z portfela w danym okresie. Rozważmy następujący przykład:
Załóżmy, że 40% środków masz zainwestowane w akcje Apple'a, a 60% w akcje IBM. Jeśli w styczniu Apple przyniósł zwrot 5%, a IBM 7%, to jaki był łączny zwrot z twojego portfela?
Aby to obliczyć, pomnóż zwrot z każdej akcji w portfelu przez jej wagę, a następnie zsumuj wszystkie wyniki. W tym przykładzie wygląda to tak:
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
Albo, zapisując za pomocą zmiennych:
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do R dla finansów
Instrukcje do ćwiczenia
- Wagi i zwroty dla Microsoft i Sony zostały już zdefiniowane.
- Oblicz
portf_retdla tego portfela.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-