Opeenvolgende portefeuillerendementen plotten
Regressie naar het gemiddelde is ook een belangrijk concept bij beleggen. Hier kijk je naar de jaarrendementen van beleggingen in bedrijven uit de Standard and Poor 500-index (S&P 500) in 2018 en 2019.
De gegevensset sp500_yearly_returns bevat drie kolommen:
| variabele | betekenis |
|---|---|
| symbol | Aandelticker die het bedrijf uniek identificeert. |
| return_2018 | Een maat voor het beleggingsrendement in 2018. |
| return_2019 | Een maat voor het beleggingsrendement in 2019. |
Een positief getal voor het rendement betekent dat de belegging in waarde is gestegen; negatief betekent dat er waarde is verloren.
Net als bij homeruns in honkbal zou een naïeve voorspelling kunnen zijn dat het rendement van jaar tot jaar gelijk blijft, en dus op de "y equals x"-lijn ligt.
sp500_yearly_returns is beschikbaar en ggplot2 is geladen.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot regressie in R
Oefeninstructies
- Gebruik
sp500_yearly_returnsom een spreidingsdiagram te tekenen vanreturn_2019tegenreturn_2018. - Voeg een "A-B-lijn" toe, met kleur
"green"en grootte1. - Voeg een vloeiende trendlijn toe met de lineaire regressiemethode, zonder standaardfoutband.
- Fixeer de coördinaten zodat afstanden langs de x- en y-as er hetzelfde uitzien.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
___ +
# Make it a scatter plot
___ +
# Add a line at y = x, colored green, size 1
___ +
# Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
___ +
# Fix the coordinate ratio
___