Opeenvolgende portefeuillerendementen plotten

Regressie naar het gemiddelde is ook een belangrijk concept bij beleggen. Hier kijk je naar de jaarlijkse rendementen van beleggingen in bedrijven in de Standard and Poor 500-index (S&P 500) in 2018 en 2019.

De gegevensset sp500_yearly_returns bevat drie kolommen:

variabele	betekenis
symbol	Het tickersymbool dat het bedrijf uniek identificeert.
return_2018	Een maat voor het beleggingsrendement in 2018.
return_2019	Een maat voor het beleggingsrendement in 2019.

Een positief getal voor het rendement betekent dat de belegging in waarde is gestegen; een negatief getal betekent dat deze waarde heeft verloren.

Net als bij homeruns in honkbal is een naïeve voorspelling dat het beleggingsrendement jaar op jaar gelijk blijft, op de lijn "y is x".

sp500_yearly_returns is beschikbaar en ggplot2 is geladen.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Introductie tot regressie in R

Bekijk cursus

Oefeninstructies

Gebruik sp500_yearly_returns om een spreidingsdiagram te tekenen van return_2019 tegen return_2018.
Voeg een "A-B-lijn" toe, met kleur "green" en grootte 1.
Voeg een vloeiende trendlijn toe met de methode lineaire regressie, zonder band voor de standaardfout.
Fixeer de coördinaten zodat afstanden langs de x- en y-as er hetzelfde uitzien.

Interactieve oefening met praktijkervaring

Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.

# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
___ +
  # Make it a scatter plot
  ___ +
  # Add a line at y = x, colored green, size 1
  ___ +
  # Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
  ___ +
  # Fix the coordinate ratio
  ___

Code bewerken en uitvoeren