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  3. R로 시계열 데이터 시각화하기
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상관행렬

여러 시계열 간의 관계를 평가하려면 어떻게 해야 할까요? 가장 널리 쓰이는 도구는 변수 쌍 사이의 상관계수를 표로 보여주는 상관행렬입니다. 상관에는 여러 종류가 있지만, 가장 자주 쓰이는 것은 다음 두 가지예요.

  • 피어슨 상관: 두 변수 간의 선형 관계를 측정합니다.
  • 스피어만 순위 상관: 두 변수의 순위 간 통계적 의존성을 측정합니다(반드시 선형일 필요는 없음).

데이터 분포에 대한 가정이 없을 때는 보통 후자를 사용합니다. R에서는 cor() 함수를 사용해 이를 계산할 수 있어요. method 인수로 원하는 상관 유형을 선택합니다. 기본값은 "pearson"이며, "spearman"도 지정할 수 있습니다.

이 연습 문제에서는 ExxonMobile, Citigroup, Microsoft, Dow Chemical, Yahoo 5개 주식의 수익률이 들어 있는 my_data 데이터셋으로 상관행렬을 계산해 보겠습니다.

Instruktioner

100 XP
  • Pearson 방법을 사용해 5개 수익률 시계열의 상관행렬을 계산하세요.
  • Spearman 방법을 사용해 5개 수익률 시계열의 상관행렬을 계산하세요.