수요일에 끝나는 주간 단위로 집계하기
이 연습 문제에서는 일별 데이터를 주간 단위로 집계하되, 주가 수요일에 끝나도록 하는 일반적인 집계 기법을 배웁니다. 이는 주중 계절성을 피하기 위해 주식시장 연구에서 자주 사용합니다.
period.apply() 함수는 xts 객체, 기간의 끝점, 그리고 집계 함수를 입력받습니다. 그런 다음 각 끝점 사이의 데이터 그룹에 함수를 적용합니다.
endpoints() 함수는 period.apply()에서 사용할 기간 끝점을 계산할 수 있으며, 사용자 지정 끝점을 사용할 수도 있습니다. 다만 사용자 지정 끝점 벡터는 endpoints()의 출력처럼 0으로 시작하고, 집계할 전체 관측치 수로 끝나야 합니다.
각 주의 수요일을 찾기 위해 .indexwday()를 사용합니다. 이 함수는 0~6 사이의 숫자를 반환하며, 일요일=0입니다.
이 연습 문제에서는 이전 연습에서 사용한 연준 기준금리 일별 데이터(DFF)를 사용합니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R에서 금융 데이터 가져오기와 관리
연습 안내
.indexwday()를 사용해DFF인덱스에서 요일을 구하고, 결과를index_weekdays에 할당하세요.which()함수를 사용해index_weekdays에서 수요일의 위치를 찾고, 결과를wednesdays에 저장하세요.end_points가endpoints()의 출력처럼 0으로 시작하고 전체 행 수로 끝나도록 명령을 완성하세요.period.apply()와end_points를 사용해DFF를 주간 평균으로 집계하고, 결과를weekly_mean에 할당하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Extract index weekdays (Sunday = 0)
# Find locations of Wednesdays
wednesdays <- ___(index_weekdays == 3)
# Create custom end points
end_points <- c(___, wednesdays, ___)
# Calculate weekly mean using custom end points