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불규칙한 장중 데이터를 규칙적으로 만들기

앞서 불규칙한 일별 데이터에서 규칙적인 일별 시계를 만드는 방법을 배웠어요. 이제 불규칙한 시리즈에서 규칙적인 장중 데이터를 만들어 보겠습니다.

장중 금융 데이터는 종종 24시간 전체를 포함하지 않아요. 대부분의 시장은 하루 중 일부 시간에는 휴장합니다. 이 연습 문제에서는 시장이 월요일부터 금요일까지 오전 9시에 개장해 오후 4시에 폐장한다고 가정합니다.

데이터에 정확히 시가나 종가 시각의 관측값이 없을 수 있어요. 그래서 일별 데이터에서처럼 start()와 end()를 그대로 사용할 수 없습니다. 규칙적인 시퀀스를 만들려면 시작과 종료의 날짜-시간을 직접 지정해야 해요.

규칙적인 날짜-시간 시퀀스에는 시장이 닫혀 있는 시간도 포함되지만, xts의 하루 중 시간대 서브셋팅 기능을 사용해 시장이 열려 있는 구간만 추출할 수 있습니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

R에서 금융 데이터 가져오기와 관리

강의 보기

연습 안내

  • 월요일 09:00부터 금요일 16:00 사이의 규칙적인 30분 간격 날짜-시간 시퀀스를 만드는 명령을 완성하세요.
  • x와 order.by 값을 설정해 폭이 0인 xts 객체를 생성하세요.
  • irregular_xts와 regular_xts를 병합해 merged_xts를 만드세요. fill 인수를 사용해 na.locf()로 NA를 직전 값으로 대체하세요.
  • xts의 하루 중 시간대 서브셋팅을 사용해 매일 오전 9시부터 오후 4시 사이의 관측치를 추출하세요. 결과를 trade_day에 할당하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Create a regular date-time sequence
regular_index <- seq(as.POSIXct("2010-01-04 __:__"), as.POSIXct("2010-01-08 __:__"), by = "30 min")

# Create a zero-width xts object
regular_xts <- xts(x = ___, order.by = ___)

# Merge irregular_xts and regular_xts, filling NA with their previous value
merged_xts <- merge(___, ___, fill = ___)

# Subset to trading day (09:00-16:00)
trade_day <- merged_xts[___]
코드 편집 및 실행