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일별 데이터를 집계하고 월별 데이터와 병합하기

두 시계열의 주기가 같아도 타임스탬프 표현 방식이 다를 수 있습니다. 예를 들어 월별 시계열은 그 달의 첫째 날이나 마지막 날로 표시될 수 있습니다. 이 차이 때문에 시계열을 병합할 때 NA가 많이 생길 수 있습니다. zoo 패키지의 yearmon 클래스는 이런 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

이 연습 문제에서는 FRED의 일별 Fed Funds 금리(DFF)를 월 주기로 집계하고, FRED의 월별 Fed Funds 금리(FEDFUNDS)와 병합해 보겠습니다. DFF 집계값은 그 달의 마지막 날로 타임스탬프가 표시되고, FEDFUNDS는 그 달의 첫째 날로 표시됩니다.

FEDFUNDS와 DFF 데이터는 이미 getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED")로 FRED에서 내려받아 두었습니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

R에서 금융 데이터 가져오기와 관리

강의 보기

연습 안내

  • apply.monthly()와 mean()을 사용해 각 달의 모든 일 평균을 계산하세요. 결과를 monthly_fedfunds에 할당하세요.
  • 명령을 완성해 as.yearmon()으로 인덱스를 yearmon으로 변환하세요.
  • 첫 단계에서 만든 월별 집계를 FEDFUNDS와 병합해 merged_fedfunds 객체를 만드세요.
  • head()로 merged_fedfunds의 출력 결과를 확인하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Aggregate DFF to monthly averages


# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))


# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate


# Look at the first few rows of the merged object
코드 편집 및 실행