AR o MA
In questo esercizio userai ACF e PACF per decidere se una serie è più adatta a un modello MA o a un modello AR. Ricorda che scegliere il giusto ordine del modello è fondamentale per le nostre previsioni.
Per diversi tipi di modelli ci aspettiamo il seguente comportamento in ACF e PACF:
Nel tuo ambiente è disponibile una serie temporale con proprietà sconosciute, df.
Questo esercizio fa parte del corso
Modelli ARIMA in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Import
from statsmodels.graphics.tsaplots import ____, ____
# Create figure
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2,1, figsize=(12,8))
# Plot the ACF of df
____(____, lags=____, zero=False, ax=ax1)
# Plot the PACF of df
____(____, lags=____, zero=____, ax=ax2)
plt.show()