Srotolare la previsione ARMA
Ora userai il modello che hai addestrato nell’esercizio precedente, arma, per prevedere il valore assoluto del dataset delle azioni Amazon. Ricorda che a volte prevedere la differenza può bastare — le azioni saliranno o scenderanno? — ma in altri casi è fondamentale il valore assoluto.
L’oggetto dei risultati del modello che hai addestrato nell’ultimo esercizio è disponibile nel tuo ambiente come arma_results. Anche la funzione np.cumsum() e il DataFrame originale amazon sono disponibili.
Questo esercizio fa parte del corso
Modelli ARIMA in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Usa il metodo
.get_forecast()dell’oggettoarima_resultse seleziona la media prevista delle prossime 10 differenze. - Usa la funzione
np.cumsum()per integrare la tua previsione sulle differenze. - Aggiungi l’ultimo valore del DataFrame originale per trasformare la previsione in un valore assoluto.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Make arma forecast of next 10 differences
arma_diff_forecast = arma_results.____(steps=____).____
# Integrate the difference forecast
arma_int_forecast = ____
# Make absolute value forecast
arma_value_forecast = arma_int_forecast + amazon.____
# Print forecast
print(arma_value_forecast)