Autokorelasi
Informasi penting lainnya adalah hubungan antara satu titik dalam deret waktu dengan titik-titik yang mendahuluinya. Ini disebut autokorelasi dan dapat ditampilkan sebagai bagan yang menunjukkan korelasi antara titik-titik yang dipisahkan oleh berbagai jeda waktu (lag).
Di R, Anda dapat memplot fungsi autokorelasi menggunakan acf() yang, secara bawaan, menampilkan 30 lag pertama (yakni korelasi antara titik n dan n - 1, n dan n - 2, n dan n - 3, dan seterusnya hingga 30). Autokorelogram, atau bagan autokorelasi, memberi tahu Anda bagaimana setiap titik dalam deret waktu berhubungan dengan masa lalunya serta seberapa signifikan hubungan tersebut. Tingkat signifikansi ditunjukkan oleh 2 garis horizontal di atas dan di bawah 0.
Anda melihat di video bahwa penggunaan fungsi ini cukup langsung:
> acf(amazon_stocks,
main = "AMAZON return autocorrelations")
Dalam latihan ini, Anda akan membuat plot autokorelasi untuk data imbal hasil harga saham Apple dalam rtn.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Memvisualisasikan Data Deret Waktu di R
Instruksi latihan
- Gambar plot autokorelasi dari
rtndan beri judul "Apple return autocorrelation" - Gambar ulang plotnya dan ubah lag maksimum menjadi 10 dengan menambahkan
lag.max = 10
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Draw autocorrelation plot
# Redraw with a maximum lag of 10