Merepresentasikan deret waktu univariat

Langkah pertama dalam menganalisis deret waktu adalah memeriksa apakah deret waktu tersebut memiliki sifat matematis yang tepat untuk menerapkan kerangka statistik standar. Jika tidak, Anda harus mentransformasikan deret waktu terlebih dahulu.

Dalam keuangan, deret harga sering ditransformasikan menjadi data beda sehingga menjadi deret return. Di R, fungsi ROC() (singkatan dari "Rate of Change") dari paket TTR melakukan ini secara otomatis pada deret harga atau volume x:

ROC(x)

Pada latihan ini, Anda akan membandingkan plot harga harian Apple dan return harian Apple menggunakan data saham di data, yang tersedia di workspace Anda.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Memvisualisasikan Data Deret Waktu di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Plot data dan beri judul bagan "Apple stock price"
Terapkan ROC() pada data untuk membuat deret waktu rtn yang berisi return harian Apple
Plot data dan rtn, dalam urutan tersebut, sebagai dua plot baru pada jendela grafik 1x2

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Plot Apple's stock price 


# Create a time series called rtn


# Plot Apple daily price and daily returns

Edit dan Jalankan Kode