Matriks korelasi
Bagaimana jika Anda ingin mengevaluasi hubungan antara beberapa deret waktu? Alat yang paling umum digunakan adalah matriks korelasi, yaitu tabel yang menampilkan koefisien korelasi antara pasangan variabel. Ada beberapa jenis korelasi, namun yang paling sering digunakan adalah:
- Korelasi Pearson: mengukur hubungan linear antara 2 variabel
- Korelasi peringkat Spearman: mengukur ketergantungan statistik antara pemeringkatan 2 variabel (tidak harus linear)
Jenis yang terakhir digunakan ketika tidak ada asumsi mengenai distribusi data. Semua ini dapat dilakukan di R menggunakan fungsi cor(). Anda dapat menggunakan argumen method untuk memilih jenis korelasi yang diinginkan. "pearson" adalah metode bawaan, namun Anda juga dapat menentukan "spearman".
Dalam latihan ini, Anda akan menghitung matriks korelasi dari data pada himpunan data my_data yang memuat return untuk 5 saham: ExxonMobile, Citigroup, Microsoft, Dow Chemical, dan Yahoo.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Memvisualisasikan Data Deret Waktu di R
Petunjuk latihan
- Hitung matriks korelasi antara 5 deret waktu return menggunakan metode Pearson
- Hitung matriks korelasi antara 5 deret waktu return menggunakan metode Spearman
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Create correlation matrix using Pearson method
# Create correlation matrix using Spearman method