Simulasikan model random walk

Model random walk (RW) juga merupakan model runtun waktu dasar. Model ini adalah jumlah kumulatif (atau integrasi) dari deret white noise (WN) dengan rataan nol, sehingga selisih pertama dari RW merupakan deret WN. Perlu dicatat bahwa model RW adalah ARIMA(0, 1, 0), di mana entri tengah bernilai 1 menunjukkan orde integrasi model adalah 1.

Fungsi arima.sim() dapat digunakan untuk mensimulasikan data dari RW dengan menyertakan argumen model = list(order = c(0, 1, 0)). Kita juga perlu menentukan panjang deret n. Terakhir, Anda dapat menentukan sd untuk deret (inkremen), dengan nilai baku 1.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Analisis Deret Waktu dengan R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Gunakan arima.sim() untuk menghasilkan model RW. Setel argumen model sama dengan list(order = c(0, 1, 0)) untuk menghasilkan model tipe RW dan setel n sama dengan 100 untuk menghasilkan 100 observasi. Simpan sebagai random_walk.
Gunakan ts.plot() untuk memvisualisasikan data random_walk Anda.
Gunakan diff() untuk menghitung selisih pertama dari data random_walk Anda. Simpan sebagai random_walk_diff.
Gunakan pemanggilan ts.plot() lainnya untuk memvisualisasikan random_walk_diff.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Generate a RW model using arima.sim
random_walk <- arima.sim(model = ___, n = ___)

# Plot random_walk


# Calculate the first difference series
random_walk_diff <- 

# Plot random_walk_diff

Edit dan Jalankan Kode