Estimasi fungsi autokorelasi (ACF) untuk autoregression
Bagaimana jika Anda perlu mengestimasi fungsi autokorelasi dari data Anda? Untuk melakukannya, Anda memerlukan perintah acf(), yang mengestimasi autokorelasi dengan menelusuri lag dalam data Anda. Secara default, perintah ini menghasilkan plot hubungan antara pengamatan saat ini dan lag yang memanjang ke belakang.
Dalam latihan ini, Anda akan menggunakan perintah acf() untuk mengestimasi fungsi autokorelasi bagi tiga deret AR simulasi baru (x, y, dan z). Objek-objek ini memiliki parameter kemiringan masing-masing 0,5; 0,9; dan -0,75, dan ditampilkan pada gambar di samping.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Analisis Deret Waktu dengan R
Instruksi latihan
- Gunakan tiga pemanggilan
acf()untuk menghitung ACF masing-masing untukx,y, danz.
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z