Memplot pasangan data

Data deret waktu sering disajikan dalam plot deret waktu. Misalnya, nilai indeks dari himpunan data eu_stocks ditunjukkan pada gambar di samping. Ingat, eu_stocks berisi harga penutupan harian tahun 1991–1998 untuk indeks saham utama di Jerman (DAX), Swiss (SMI), Prancis (CAC), dan Inggris (FTSE).

Akan berguna juga untuk menelaah hubungan bivariat antara pasangan deret waktu. Dalam latihan ini kita akan melihat hubungan kontemporer, yaitu mencocokkan pengamatan yang terjadi pada waktu yang sama, antara pasangan nilai indeks serta return logaritmiknya. Fungsi plot(a, b) akan menghasilkan scatterplot ketika dua nama deret waktu a dan b diberikan sebagai masukan.

Untuk sekaligus membuat scatterplot bagi semua pasangan dari beberapa aset, fungsi pairs() dapat diterapkan untuk menghasilkan matriks scatterplot. Ketika ada tren waktu bersama pada harga atau nilai indeks, umum untuk membandingkan return atau return logaritmiknya.

Dalam latihan ini, Anda akan mempraktikkan keterampilan ini pada data eu_stocks. Karena return DAX dan FTSE memiliki cakupan waktu yang serupa, Anda dapat dengan mudah membuat scatterplot dari indeks ini. Perlu dicatat bahwa distribusi normal memiliki kontur elips dengan probabilitas yang sama, dan pasangan data yang diambil dari distribusi normal multivariat membentuk sebaran titik yang kira-kira berbentuk elips. Adakah pasangan dalam matriks scatterplot yang menunjukkan pola ini, sebelum atau sesudah transformasi log?