Menghitung kovarians dan korelasi sampel

Kovarians sampel mengukur kekuatan hubungan linear antara pasangan variabel yang berpadanan. Fungsi cov() dapat digunakan untuk menghitung kovarians bagi sepasang variabel, atau matriks kovarians ketika sebuah matriks yang berisi beberapa variabel diberikan sebagai masukan. Untuk kasus yang terakhir, matriks bersifat simetris dengan kovarians antarpasangan variabel pada elemen luar diagonal dan varians masing-masing variabel pada elemen diagonal. Di sebelah kanan Anda dapat melihat matriks sebar (scatterplot matrix) dari data logreturns Anda.

Kovarians sangat penting dalam bidang keuangan, tetapi nilainya bergantung skala sehingga sulit ditafsirkan secara langsung. Korelasi adalah versi terstandar dari kovarians dengan rentang nilai dari -1 hingga 1, di mana nilai dengan magnitudo mendekati 1 menunjukkan hubungan linear yang kuat antara pasangan variabel. Fungsi cor() dapat diterapkan baik pada pasangan variabel maupun pada sebuah matriks yang berisi beberapa variabel, dan keluarannya ditafsirkan secara analog.

Dalam latihan ini, Anda akan menggunakan cov() dan cor() untuk menelaah data logreturns Anda.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Analisis Deret Waktu dengan R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Gunakan cov() untuk menghitung kovarians sampel antara DAX_logreturns dan FTSE_logreturns.
Gunakan pemanggilan cov() lain untuk menghitung matriks kovarians sampel bagi logreturns.
Gunakan cor() untuk menghitung korelasi sampel antara DAX_logreturns dan FTSE_logreturns.
Gunakan pemanggilan cor() lain untuk menghitung matriks korelasi sampel bagi logreturns.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Use cov() with DAX_logreturns and FTSE_logreturns
cov(___, ___)

# Use cov() with logreturns


# Use cor() with DAX_logreturns and FTSE_logreturns
cor(___, ___)

# Use cor() with logreturns

Edit dan Jalankan Kode