Model white noise (WN) adalah model deret waktu yang dasar. Model ini juga menjadi fondasi bagi model yang lebih kompleks yang akan kita bahas. Kita akan berfokus pada bentuk WN yang paling sederhana, yaitu data yang saling bebas dan berdistribusi identik.

Fungsi arima.sim() dapat digunakan untuk mensimulasikan data dari berbagai model deret waktu. ARIMA adalah singkatan dari kelas model autoregressive integrated moving average yang akan kita gunakan sepanjang kursus ini.

Model ARIMA(p, d, q) memiliki tiga bagian, orde autoregresif p, orde integrasi (atau pembedaan) d, dan orde moving average q. Kita akan membahas masing-masing bagian ini segera, tetapi untuk saat ini perlu dicatat bahwa model ARIMA(0, 0, 0), yaitu ketika semua komponen bernilai nol, sama dengan model WN.

Pada latihan ini, Anda akan berlatih mensimulasikan model WN dasar.

Mencari Tren!

Create Your Free Account