Agregasikan ke mingguan, berakhir pada hari Rabu

Dalam latihan ini, Anda akan mempelajari teknik agregasi umum untuk mengagregasikan data harian menjadi mingguan, tetapi dengan minggu yang berakhir pada hari Rabu. Ini sering dilakukan dalam riset pasar saham untuk menghindari musiman dalam satu minggu.

Fungsi period.apply() menerima objek xts, titik akhir periode waktu, dan fungsi agregasi. Lalu fungsi tersebut diterapkan pada tiap kelompok data di antara titik-titik akhir tersebut.

Fungsi endpoints() dapat menghitung titik akhir periode waktu untuk period.apply(), dan Anda juga dapat menggunakan titik akhir kustom. Namun, vektor titik akhir kustom harus dimulai dengan nol dan diakhiri dengan total jumlah observasi yang akan Anda agregasikan, sama seperti keluaran dari endpoints().

Anda akan menggunakan .indexwday() untuk menemukan hari Rabu setiap minggu. Fungsi ini mengembalikan angka antara 0–6, dengan Minggu=0.

Latihan ini akan menggunakan data harian Fed Funds (DFF) dari latihan sebelumnya.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Mengimpor dan Mengelola Data Keuangan di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Gunakan .indexwday() untuk mendapatkan hari dalam minggu dari indeks DFF. Simpan hasilnya ke index_weekdays.
Gunakan fungsi which() untuk menemukan posisi hari Rabu dalam index_weekdays. Simpan hasilnya ke wednesdays.
Lengkapi perintah agar end_points dimulai dari 0 dan diakhiri dengan total jumlah baris, seperti keluaran endpoints().
Gunakan period.apply() dan end_points untuk mengagregasikan DFF menjadi rata-rata mingguan. Simpan hasilnya ke weekly_mean.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Extract index weekdays (Sunday = 0)


# Find locations of Wednesdays
wednesdays <- ___(index_weekdays == 3)

# Create custom end points
end_points <- c(___, wednesdays, ___)

# Calculate weekly mean using custom end points

Edit dan Jalankan Kode