Isi nilai hilang per hari perdagangan

Latihan sebelumnya meneruskan pengamatan terakhir dari hari sebelumnya ke pengamatan pertama pada hari berikutnya. Latihan ini akan menunjukkan cara mengisi nilai hilang berdasarkan hari perdagangan, tanpa menggunakan nilai akhir hari sebelumnya.

Anda akan menggunakan paradigma split-lapply-rbind yang sama dari kursus Introduction to xts and zoo. Sebagai acuan, polanya ada di bawah.

x_split <- split(x, f = "months")
x_list <- lapply(x_split, cummax)
x_list_rbind <- do.call(rbind, x_list)

Ingat bahwa sintaks do.call(rbind, ...) memungkinkan Anda meneruskan sebuah daftar objek ke rbind() alih-alih harus mengetik semua namanya.

Ruang kerja Anda memiliki objek trade_day yang memuat deret reguler dari latihan sebelumnya, tetapi tanpa NA yang diisi.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Mengimpor dan Mengelola Data Keuangan di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Buat objek daily_list dengan menggunakan split() untuk menempatkan data trade_day ke dalam daftar data untuk tiap hari.
Sekarang gunakan lapply() untuk mengisi NA pada data setiap hari dalam daftar daily_list.
Terakhir, gunakan do.call() dan rbind() untuk mengonversi daily_filled menjadi satu objek xts bernama filled_by_trade_day.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Split trade_day into days
daily_list <- split(___ , f = "___")

# Use lapply to call na.locf for each day in daily_list
daily_filled <- lapply(___, FUN = ___)

# Use do.call to rbind the results
filled_by_trade_day <- do.call(rbind, ___)

Edit dan Jalankan Kode