Menjadikan data intrahari tidak teratur menjadi teratur
Sebelumnya Anda telah mempelajari cara membuat deret harian teratur dari data harian yang tidak teratur. Sekarang Anda akan membuat data intrahari teratur dari deret yang tidak teratur.
Data keuangan intrahari sering kali tidak mencakup penuh 24 jam. Sebagian besar pasar biasanya tutup pada sebagian hari. Latihan ini mengasumsikan pasar buka pukul 9 pagi dan tutup pukul 4 sore, Senin–Jumat.
Data Anda mungkin tidak memiliki observasi tepat pada saat pasar buka dan/atau tutup. Jadi, Anda tidak dapat menggunakan start() dan end() seperti pada data harian. Anda perlu menentukan tanggal-waktu mulai dan akhir untuk membuat sekuens teratur ini.
Sekuens tanggal-waktu teratur akan mencakup periode ketika pasar tutup, tetapi Anda dapat menggunakan penyubsetan waktu-dalam-sehari milik xts untuk mengekstrak hanya periode saat pasar buka.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Mengimpor dan Mengelola Data Keuangan di R
Petunjuk latihan
- Selesaikan perintah untuk membuat sekuens tanggal-waktu teratur setiap 30 menit antara 09:00 hari Senin dan 16:00 hari Jumat.
- Atur nilai
xdanorder.byuntuk membuat objek xts berlebar nol. - Buat
merged_xtsdengan menggabungkanirregular_xtsdanregular_xts. Gunakan argumenfilluntuk menggantiNAdengan nilai sebelumnya menggunakanna.locf(). - Gunakan penyubsetan waktu-dalam-sehari milik xts untuk mengekstrak observasi antara pukul 9 pagi dan 4 sore setiap hari. Simpan hasilnya ke
trade_day.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Create a regular date-time sequence
regular_index <- seq(as.POSIXct("2010-01-04 __:__"), as.POSIXct("2010-01-08 __:__"), by = "30 min")
# Create a zero-width xts object
regular_xts <- xts(x = ___, order.by = ___)
# Merge irregular_xts and regular_xts, filling NA with their previous value
merged_xts <- merge(___, ___, fill = ___)
# Subset to trading day (09:00-16:00)
trade_day <- merged_xts[___]