Dalam latihan ini, Anda akan mempelajari teknik agregasi umum untuk mengagregasikan data harian menjadi mingguan, tetapi dengan minggu yang berakhir pada hari Rabu. Ini sering dilakukan dalam riset pasar saham untuk menghindari musiman dalam satu minggu.

Fungsi period.apply() menerima objek xts, titik akhir periode waktu, dan fungsi agregasi. Lalu fungsi tersebut diterapkan pada tiap kelompok data di antara titik-titik akhir tersebut.

Fungsi endpoints() dapat menghitung titik akhir periode waktu untuk period.apply(), dan Anda juga dapat menggunakan titik akhir kustom. Namun, vektor titik akhir kustom harus dimulai dengan nol dan diakhiri dengan total jumlah observasi yang akan Anda agregasikan, sama seperti keluaran dari endpoints().

Anda akan menggunakan .indexwday() untuk menemukan hari Rabu setiap minggu. Fungsi ini mengembalikan angka antara 0–6, dengan Minggu=0.

Latihan ini akan menggunakan data harian Fed Funds (DFF) dari latihan sebelumnya.

Membuat data tidak teratur menjadi teratur

Create Your Free Account