Mengagregasi data intrahari yang tidak teratur
Data intrahari bisa sangat besar, dengan ratusan ribu observasi per hari, jutaan per bulan, dan ratusan juta per tahun. Himpunan data ini sering perlu diagregasi sebelum dapat Anda olah.
Anda telah mempelajari cara mengagregasi data harian di kursus Introduction to xts and zoo. Latihan ini akan menggunakan to.period() untuk mengagregasi data intrahari menjadi seri OHLC. Anda sering perlu menentukan argumen period dan k untuk mengagregasi data intrahari.
Objek intraday_xts berisi satu hari perdagangan data acak.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Mengimpor dan Mengelola Data Keuangan di R
Petunjuk latihan
- Gunakan
to.period()untuk mengonversiintraday_xtsmenjadi seri harga 5 detik bernamaxts_5sec. - Gunakan
to.period()untuk mengonversiintraday_xtsmenjadi seri harga 10 menit bernamaxts_10min. - Gunakan
to.period()untuk mengonversiintraday_xtsmenjadi seri harga 1 jam bernamaxts_1hour.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)