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क्या स्टॉक प्राइस Random Walk हैं?

अधिकांश स्टॉक प्राइस एक random walk (संभव है कि drift के साथ) का पालन करते हैं। आप Amazon के स्टॉक प्राइस की एक time series देखेंगे, जो DataFrame AMZN में pre-loaded है, और statsmodels लाइब्रेरी का 'Augmented Dickey-Fuller Test' चलाकर जाँचेंगे कि यह वाकई random walk का पालन करती है।

ADF टेस्ट में "null hypothesis" (वह परिकल्पना जिसे हम अस्वीकार करते हैं या नहीं कर पाते) यह है कि series एक random walk का पालन करती है। इसलिए, p-value कम होना (मान लीजिए 5% से कम) दर्शाता है कि हम इस null hypothesis को अस्वीकार कर सकते हैं कि series random walk है.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

Python में Time Series Analysis

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • statsmodels से adfuller मॉड्यूल इम्पोर्ट करें.
  • Closing स्टॉक प्राइस की series पर Augmented Dickey-Fuller टेस्ट चलाएँ, जो AMZN DataFrame में 'Adj Close' कॉलम है.
  • पूरा आउटपुट प्रिंट करें, जिसमें test statistic, p-values, और 1%, 10%, और 5% स्तरों के लिए critical values शामिल हैं.
  • केवल टेस्ट की p-value प्रिंट करें (results[0] test statistic है, और results[1] p-value है).

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Run the ADF test on the price series and print out the results
results = adfuller(___)
print(results)

# Just print out the p-value
print('The p-value of the test on prices is: ' + str(results[___]))
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