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स्टॉक रिटर्न्स के बारे में क्या ख़याल है?

पिछले अभ्यास में, आपने दिखाया था कि DataFrame AMZN में मौजूद Amazon स्टॉक प्राइस random walk का पालन करती हैं. इस अभ्यास में, आप यही काम Amazon रिटर्न्स (प्राइस में प्रतिशत बदलाव) के लिए करेंगे और दिखाएँगे कि रिटर्न्स random walk का पालन नहीं करतीं.

यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है

Python में Time Series Analysis

पाठ्यक्रम देखें

अभ्यास निर्देश

  • statsmodels से adfuller मॉड्यूल इम्पोर्ट करें.
  • प्राइस का प्रतिशत बदलाव लेने के लिए .pct_change() मेथड का उपयोग करके AMZN रिटर्न्स का नया DataFrame बनाएँ.
  • रिटर्न्स की पहली पंक्ति में आने वाला NaN हटाने के लिए DataFrame पर .dropna() मेथड चलाएँ.
  • AMZN_ret के 'Adj Close' कॉलम पर Augmented Dickey-Fuller टेस्ट चलाएँ, और results[1] में मौजूद p-value प्रिंट करें.

इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास

इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Create a DataFrame of AMZN returns
AMZN_ret = ___

# Eliminate the NaN in the first row of returns
AMZN_ret = ___

# Run the ADF test on the return series and print out the p-value
results = adfuller(___)
print('The p-value of the test on returns is: ' + str(results[___]))
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