स्टॉक्स और बॉन्ड्स का कोरिलेशन
निवेशक अक्सर एसेट एलोकेशन और हेजिंग के लिए दो अलग-अलग एसेट्स के रिटर्न्स के बीच कोरिलेशन में रुचि रखते हैं। इस अभ्यास में, आप यह जाँचने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स का बॉन्ड्स के साथ कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। दो वैरिएबल्स के बीच कोरिलेशन को विज़ुअलाइज़ करने के लिए स्कैटर प्लॉट भी उपयोगी होते हैं।
ध्यान रखें कि आपको लेवल्स पर नहीं, बल्कि प्रतिशत बदलावों पर कोरिलेशन की गणना करनी चाहिए।
स्टॉक प्राइस और 10-year बॉन्ड यील्ड्स को stocks_and_bonds नाम के DataFrame में मिलाया गया है, जिसके कॉलम SP500 और US10Y हैं।
pandas और प्लॉटिंग मॉड्यूल पहले से इम्पोर्ट किए गए हैं। कोर्स के बाकी हिस्से में, pandas को pd और matplotlib.pyplot को plt के रूप में इम्पोर्ट किया गया है।
यह अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है
Python में Time Series Analysis
अभ्यास निर्देश
stocks_and_bondsDataFrame पर.pct_change()मेथड का उपयोग करके प्रतिशत बदलाव निकालें और नए DataFrame कोreturnsनाम दें।returnsDataFrame मेंSP500औरUS10Yकॉलम्स का कोरिलेशन, Series के लिए.corr()मेथड से निकालें, जिसका सिंटैक्स हैseries1.corr(series2)।- स्टॉक और बॉन्ड यील्ड्स में प्रतिशत बदलाव का स्कैटर प्लॉट दिखाएँ।
इंटरैक्टिव व्यावहारिक अभ्यास
इस अभ्यास को इस नमूना कोड को पूरा करके आज़माएँ।
# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___
# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)
# Make scatter plot
plt.___
plt.show()